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DLF Limited 백테스트
DLF Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -23.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.1%, MDD -43.9%, Sharpe 0.40, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 49.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -23.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.13 |
7.1% | -43.9% | 0.40 | 0.16 | 3.7배 | 179 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.6 |
6.3% | -44.2% | 0.40 | 0.14 | 3.2배 | 74 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
3.4% | -23.7% | 0.38 | 0.14 | 1.9배 | 22 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=16, mult=2.7 |
5.6% | -61.0% | 0.35 | 0.09 | 2.8배 | 71 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=21 |
4.6% | -64.7% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 187 | 51% |
| MACD fast=29, slow=32, signal=12 |
2.5% | -72.9% | 0.24 | 0.03 | 1.6배 | 232 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=103 |
2.1% | -80.2% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 49 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=72 |
-1.5% | -90.0% | 0.18 | -0.02 | 0.7배 | 75 | 88% |
| Supertrend period=8, mult=3.3 |
0.1% | -70.9% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 113 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-4.1% | -86.7% | 0.03 | -0.05 | 0.4배 | 268 | 52% |
| 매수후보유 | 0.7% | -93.3% | 0.26 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 57일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 57일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.