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EPL Limited 백테스트
EPL Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.5%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -88.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.5%, MDD -43.6%, Sharpe 0.57, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 44.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.5%, MDD -43.6%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=229 |
13.5% | -43.6% | 0.57 | 0.31 | 21.0배 | 23 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=77 |
9.1% | -58.9% | 0.44 | 0.15 | 8.2배 | 29 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=214 |
8.8% | -55.9% | 0.43 | 0.16 | 7.6배 | 29 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.01 |
6.8% | -67.2% | 0.37 | 0.10 | 4.9배 | 272 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=2 |
6.3% | -48.7% | 0.36 | 0.13 | 4.3배 | 81 | 35% |
| Supertrend period=20, mult=4.8 |
5.8% | -73.6% | 0.34 | 0.08 | 3.9배 | 51 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
4.5% | -60.8% | 0.30 | 0.07 | 2.9배 | 110 | 40% |
| MACD fast=10, slow=41, signal=13 |
4.2% | -63.6% | 0.29 | 0.07 | 2.7배 | 364 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=27, mult=1.8 |
3.7% | -55.3% | 0.27 | 0.07 | 2.4배 | 122 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.7% | -64.0% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 207 | 53% |
| 매수후보유 | 8.8% | -88.6% | 0.41 | 0.10 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 229일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 229일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.