추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Exide Industries Limited 백테스트
Exide Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.7%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.3%, MDD -53.5%, Sharpe 0.74, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=162 |
18.3% | -53.5% | 0.74 | 0.34 | 57.4배 | 31 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
12.0% | -30.7% | 0.70 | 0.39 | 15.4배 | 53 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=136, exitN=77 |
15.5% | -41.4% | 0.69 | 0.37 | 32.2배 | 23 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=183 |
17.0% | -61.8% | 0.69 | 0.28 | 44.1배 | 29 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=20, mult=2.9 |
13.3% | -31.3% | 0.68 | 0.43 | 20.3배 | 63 | 34% |
| Supertrend period=26, mult=3.5 |
14.9% | -60.0% | 0.67 | 0.25 | 28.1배 | 95 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.04 |
15.2% | -61.1% | 0.66 | 0.25 | 29.9배 | 123 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.6 |
12.5% | -46.5% | 0.62 | 0.27 | 16.9배 | 141 | 43% |
| MACD fast=21, slow=58, signal=25 |
7.1% | -74.4% | 0.40 | 0.10 | 5.3배 | 205 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
4.3% | -79.1% | 0.29 | 0.05 | 2.8배 | 211 | 52% |
| 매수후보유 | 21.7% | -59.5% | 0.74 | 0.37 | 113.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 77일 평균가격이 162일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일 평균이 162일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.