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Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd. 백테스트
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.0%, MDD -49.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -49.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 25.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -49.2%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=127, exitN=18 |
10.0% | -49.2% | 0.47 | 0.20 | 9.9배 | 30 | 13% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=19 |
5.9% | -87.0% | 0.34 | 0.07 | 4.0배 | 256 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=76, slow=144 |
5.8% | -85.3% | 0.34 | 0.07 | 3.9배 | 34 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=55 |
5.0% | -85.0% | 0.33 | 0.06 | 3.2배 | 132 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=3.8 |
2.4% | -70.9% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 40 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.3% | -96.1% | 0.21 | -0.00 | 0.9배 | 178 | 51% |
| Supertrend period=11, mult=3.5 |
-1.6% | -94.0% | 0.19 | -0.02 | 0.7배 | 108 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
-0.5% | -80.1% | 0.18 | -0.01 | 0.9배 | 122 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.7 |
-1.2% | -89.8% | 0.12 | -0.01 | 0.7배 | 174 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.13 |
-3.8% | -88.7% | 0.07 | -0.04 | 0.4배 | 246 | 31% |
| 매수후보유 | 12.8% | -75.0% | 0.49 | 0.17 | 18.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 127일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 18일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.