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Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd. 백테스트
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.0%, MDD -50.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -75.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.9%, MDD -75.0%, Sharpe 0.49, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 0.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -50.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
12.9% | -75.0% | 0.49 | 0.17 | 18.8배 | 9 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=16 |
10.0% | -50.6% | 0.48 | 0.20 | 10.1배 | 30 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=288 |
7.4% | -80.0% | 0.38 | 0.09 | 5.7배 | 38 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=165 |
6.2% | -80.8% | 0.35 | 0.08 | 4.3배 | 36 | 51% |
| MACD fast=13, slow=31, signal=15 |
5.4% | -78.9% | 0.33 | 0.07 | 3.5배 | 360 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=12, mult=3.7 |
3.9% | -61.8% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 38 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.8% | -96.1% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 180 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
0.4% | -81.9% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 70 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.8 |
1.0% | -80.9% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 150 | 18% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
-1.2% | -94.6% | 0.18 | -0.01 | 0.8배 | 64 | 49% |
| 매수후보유 | 12.3% | -75.0% | 0.49 | 0.16 | 16.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.