추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Fineotex Chemical Limited 백테스트
Fineotex Chemical Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 29.0%, MDD -53.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 29.7%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 29.0%, MDD -53.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 29.0%, MDD -53.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=58, signal=19 |
29.0% | -53.0% | 0.72 | 0.55 | 19.3배 | 133 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=156, threshold=-0.05 |
27.0% | -49.2% | 0.68 | 0.55 | 16.1배 | 85 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=58 |
24.4% | -56.6% | 0.65 | 0.43 | 12.7배 | 15 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=191 |
19.3% | -69.3% | 0.65 | 0.28 | 7.8배 | 15 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=204 |
16.6% | -76.8% | 0.59 | 0.22 | 6.0배 | 17 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1 |
15.7% | -72.7% | 0.58 | 0.22 | 5.5배 | 95 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=23, mult=1.5 |
12.5% | -57.6% | 0.51 | 0.22 | 3.9배 | 63 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=9 |
13.0% | -78.6% | 0.50 | 0.17 | 4.1배 | 193 | 55% |
| Supertrend period=19, mult=3.8 |
12.5% | -77.2% | 0.49 | 0.16 | 3.9배 | 45 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.28 |
3.1% | -70.2% | 0.27 | 0.04 | 1.4배 | 305 | 48% |
| 매수후보유 | 29.7% | -77.2% | 0.70 | 0.38 | 20.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·58일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.