추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Fortis Healthcare Ltd. 백테스트
Fortis Healthcare Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -58.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -51.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=183 |
10.5% | -51.1% | 0.51 | 0.21 | 6.9배 | 33 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=287 |
10.1% | -53.2% | 0.49 | 0.19 | 6.3배 | 25 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=143 |
8.6% | -54.1% | 0.43 | 0.16 | 4.9배 | 14 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=17 |
4.2% | -44.2% | 0.31 | 0.10 | 2.2배 | 58 | 25% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
4.7% | -67.8% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 69 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=18, mult=2.9 |
3.1% | -37.6% | 0.27 | 0.08 | 1.8배 | 40 | 18% |
| MACD fast=19, slow=60, signal=22 |
3.5% | -58.0% | 0.26 | 0.06 | 1.9배 | 180 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
3.0% | -36.1% | 0.26 | 0.08 | 1.8배 | 42 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.11 |
1.1% | -76.2% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 167 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.3% | -74.2% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 158 | 53% |
| 매수후보유 | 12.4% | -58.5% | 0.50 | 0.21 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 32일 지수이동평균이 183일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일선이 183일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.