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GAIL (India) Limited 백테스트
GAIL (India) Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -89.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -82.8%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=186 |
3.4% | -89.8% | 0.32 | 0.04 | 2.6배 | 41 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=67 |
9.1% | -82.8% | 0.28 | 0.11 | 12.7배 | 33 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=181 |
8.1% | -84.9% | 0.27 | 0.10 | 9.7배 | 37 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
2.6% | -71.3% | 0.23 | 0.04 | 2.1배 | 168 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.02 |
1.6% | -88.0% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 267 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=3 |
0.4% | -91.5% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 171 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.2% | -84.9% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 221 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=13, mult=1.5 |
-2.3% | -92.4% | 0.14 | -0.03 | 0.5배 | 194 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.6 |
-2.5% | -91.1% | 0.14 | -0.03 | 0.5배 | 165 | 37% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=18 |
-5.1% | -97.4% | 0.12 | -0.05 | 0.2배 | 416 | 53% |
| 매수후보유 | 9.6% | -81.9% | 0.31 | 0.12 | 14.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 186일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 186일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.