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Gillette India Limited 백테스트
Gillette India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -50.3%, Sharpe 0.62, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=47 |
11.5% | -50.3% | 0.62 | 0.23 | 13.7배 | 96 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=52 |
10.9% | -48.7% | 0.61 | 0.22 | 12.1배 | 36 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=19, mult=2.5 |
9.6% | -37.3% | 0.60 | 0.26 | 9.2배 | 60 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=78 |
10.5% | -59.9% | 0.58 | 0.18 | 11.1배 | 74 | 52% |
| Supertrend period=9, mult=4.2 |
8.8% | -52.4% | 0.50 | 0.17 | 7.7배 | 55 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.1 |
8.1% | -41.1% | 0.50 | 0.20 | 6.6배 | 160 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=-0.03 |
7.7% | -61.1% | 0.44 | 0.13 | 6.0배 | 269 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=27 |
4.5% | -31.1% | 0.44 | 0.14 | 2.9배 | 34 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
3.1% | -59.7% | 0.25 | 0.05 | 2.1배 | 189 | 53% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=9 |
1.1% | -66.2% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 355 | 50% |
| 매수후보유 | 13.6% | -57.8% | 0.61 | 0.24 | 21.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 22일 지수이동평균이 47일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일선이 47일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.