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GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 백테스트

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.

데이터 2002-07-01 ~ 2026-07-31일봉 5,981 (24.1 년)수수료 0.5%거래소 NSE월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -49.9%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -49.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 73%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=53	9.1%	-49.9%	0.42	0.18	8.2배	75	73%
Supertrend period=24, mult=2.8	8.5%	-54.9%	0.41	0.16	7.2배	113	52%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=108, atrPeriod=11, mult=0.5	8.5%	-49.9%	0.41	0.17	7.1배	131	52%
볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.4	7.9%	-49.9%	0.39	0.16	6.2배	74	33%
SMA 크로스오버 fast=16, slow=39	8.0%	-50.0%	0.39	0.16	6.4배	149	54%
ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14	7.8%	-53.9%	0.39	0.14	6.1배	107	42%
EMA 크로스오버 fast=55, slow=72	7.0%	-49.9%	0.36	0.14	5.1배	53	56%
Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18	4.3%	-56.0%	0.28	0.08	2.8배	189	51%
ROC 모멘텀 n=43, threshold=0.03	4.2%	-49.9%	0.27	0.08	2.7배	303	42%
MACD fast=20, slow=68, signal=14	4.2%	-63.2%	0.27	0.07	2.7배	259	51%
매수후보유	11.7%	-49.9%	0.48	0.24	14.5배	1	100%

Donchian 채널 돌파: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

Donchian 채널 돌파 최대 낙폭 -49.9% (2004-10-13 → 2004-10-14), 471일 후 회복.

최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.