추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Glenmark Pharmaceuticals Limited 백테스트
Glenmark Pharmaceuticals Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 35.9%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 42.9%, MDD -81.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=216 |
42.9% | -81.0% | 0.59 | 0.53 | 5392.3배 | 25 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=214 |
38.6% | -81.0% | 0.58 | 0.48 | 2586.8배 | 31 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0 |
17.4% | -95.5% | 0.52 | 0.18 | 47.8배 | 149 | 69% |
| Supertrend period=4, mult=3.8 |
11.7% | -96.3% | 0.49 | 0.12 | 14.5배 | 99 | 60% |
| MACD fast=30, slow=62, signal=14 |
0.9% | -96.2% | 0.42 | 0.01 | 1.2배 | 212 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=28 |
1.6% | -96.4% | 0.42 | 0.02 | 1.5배 | 56 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=1.1 |
-0.5% | -96.4% | 0.41 | -0.00 | 0.9배 | 184 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1 |
-1.0% | -96.2% | 0.41 | -0.01 | 0.8배 | 252 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=5 |
-1.2% | -96.6% | 0.40 | -0.01 | 0.8배 | 302 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.04 |
-5.2% | -96.8% | 0.38 | -0.05 | 0.3배 | 294 | 52% |
| 매수후보유 | 35.9% | -95.0% | 0.41 | 0.38 | 1619.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.