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Godrej Industries Limited 백테스트
Godrej Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 29.8%, MDD -41.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 27.4%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 29.8%, MDD -41.2%, Sharpe 0.94, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 48.9%p 개선됐습니다(CAGR 29.8%, MDD -41.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=5 |
29.8% | -41.2% | 0.94 | 0.72 | 561.4배 | 52 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.7 |
23.8% | -45.5% | 0.86 | 0.52 | 178.6배 | 192 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=33, mult=0.7 |
25.2% | -58.9% | 0.86 | 0.43 | 230.7배 | 256 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=-0.11 |
29.4% | -54.7% | 0.85 | 0.54 | 514.7배 | 221 | 89% |
| MACD fast=5, slow=25, signal=13 |
23.8% | -58.5% | 0.81 | 0.41 | 175.5배 | 500 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=24 |
23.9% | -51.0% | 0.81 | 0.47 | 180.2배 | 92 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.18 |
22.0% | -74.7% | 0.77 | 0.30 | 125.1배 | 760 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=85 |
21.6% | -55.4% | 0.75 | 0.39 | 114.5배 | 71 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=189 |
22.1% | -58.6% | 0.74 | 0.38 | 126.4배 | 31 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=27 |
16.2% | -42.9% | 0.73 | 0.38 | 38.3배 | 124 | 25% |
| 매수후보유 | 27.4% | -90.0% | 0.77 | 0.30 | 354.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.