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Kotak Gold ETF 백테스트
Kotak Gold ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -27.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.7%, MDD -24.1%, Sharpe 0.88, 시장 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=96 |
11.7% | -24.1% | 0.88 | 0.48 | 7.5배 | 13 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=158 |
11.6% | -24.1% | 0.87 | 0.48 | 7.4배 | 23 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=184 |
11.4% | -25.1% | 0.87 | 0.45 | 7.2배 | 17 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.04 |
11.2% | -29.6% | 0.82 | 0.38 | 7.0배 | 67 | 82% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
6.4% | -32.8% | 0.56 | 0.19 | 3.1배 | 50 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.2 |
5.3% | -18.8% | 0.51 | 0.28 | 2.6배 | 60 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=25, mult=1.9 |
5.2% | -27.6% | 0.49 | 0.19 | 2.5배 | 80 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
4.2% | -32.8% | 0.40 | 0.13 | 2.1배 | 136 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=8 |
4.6% | -40.3% | 0.40 | 0.11 | 2.3배 | 136 | 73% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=11 |
3.5% | -23.3% | 0.34 | 0.15 | 1.9배 | 263 | 51% |
| 매수후보유 | 13.1% | -27.9% | 0.86 | 0.47 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 61일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 96일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.