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Nippon India ETF Gold BeES 백테스트
Nippon India ETF Gold BeES의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.0%, MDD -21.1%, Sharpe 0.72, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -26.9%, 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
8.0% | -21.1% | 0.72 | 0.38 | 3.9배 | 62 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=83 |
8.2% | -26.9% | 0.67 | 0.31 | 4.0배 | 72 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=1.3 |
6.6% | -21.1% | 0.61 | 0.31 | 3.1배 | 72 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.01 |
6.8% | -34.8% | 0.56 | 0.19 | 3.2배 | 172 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=7, mult=2.5 |
5.8% | -23.7% | 0.55 | 0.25 | 2.7배 | 60 | 44% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
5.4% | -35.1% | 0.52 | 0.15 | 2.5배 | 66 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=36 |
5.6% | -29.6% | 0.48 | 0.19 | 2.6배 | 82 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
4.5% | -37.5% | 0.43 | 0.12 | 2.2배 | 120 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=15 |
4.2% | -32.9% | 0.42 | 0.13 | 2.1배 | 70 | 32% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=18 |
3.0% | -25.0% | 0.32 | 0.12 | 1.7배 | 179 | 48% |
| 매수후보유 | 13.1% | -99.0% | 0.24 | 0.13 | 8.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.