추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · IN
UTI - Gold ETF 백테스트
UTI - Gold ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 19.3%, MDD -23.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.8%, MDD -23.4%, Sharpe 1.29, 시장 노출 76%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 19.8%, MDD -23.4%, 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=178 |
19.8% | -23.4% | 1.29 | 0.84 | 4.5배 | 6 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.07 |
19.8% | -23.4% | 1.25 | 0.85 | 4.6배 | 17 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=61 |
19.4% | -23.4% | 1.24 | 0.83 | 4.4배 | 7 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=135 |
18.6% | -23.4% | 1.21 | 0.79 | 4.2배 | 5 | 79% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=16 |
13.4% | -23.3% | 1.20 | 0.57 | 2.9배 | 8 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=2.1 |
13.5% | -19.9% | 1.04 | 0.68 | 2.9배 | 26 | 49% |
| Supertrend period=31, mult=4.5 |
12.5% | -23.7% | 0.96 | 0.53 | 2.7배 | 22 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.4 |
12.3% | -19.6% | 0.94 | 0.62 | 2.6배 | 40 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.04 |
9.3% | -27.3% | 0.74 | 0.34 | 2.1배 | 100 | 56% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=23 |
7.3% | -23.0% | 0.62 | 0.32 | 1.8배 | 88 | 50% |
| 매수후보유 | 19.3% | -23.4% | 1.20 | 0.82 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.