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UTI - Gold ETF 백테스트
UTI - Gold ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -23.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.7%, MDD -23.4%, Sharpe 1.25, 시장 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.07 |
19.7% | -23.4% | 1.25 | 0.84 | 4.4배 | 17 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=62 |
19.2% | -23.4% | 1.24 | 0.82 | 4.2배 | 7 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=125 |
18.5% | -23.4% | 1.22 | 0.79 | 4.1배 | 7 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=209 |
18.4% | -23.4% | 1.21 | 0.79 | 4.0배 | 7 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=23, mult=2.3 |
13.7% | -17.9% | 1.05 | 0.76 | 2.9배 | 24 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.4 |
13.5% | -18.2% | 1.03 | 0.74 | 2.8배 | 36 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
10.7% | -26.5% | 0.99 | 0.40 | 2.3배 | 20 | 57% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
12.8% | -18.3% | 0.98 | 0.70 | 2.7배 | 22 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
8.5% | -27.7% | 0.67 | 0.31 | 2.0배 | 60 | 62% |
| MACD fast=22, slow=27, signal=23 |
6.5% | -23.8% | 0.57 | 0.27 | 1.7배 | 79 | 50% |
| 매수후보유 | 19.1% | -23.4% | 1.20 | 0.82 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 76일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 76일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.