추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. 백테스트
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 54.7%, MDD -55.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 34.2%, MDD -35.4%, Sharpe 0.99, 시장 노출 39%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.9 |
34.2% | -35.4% | 0.99 | 0.97 | 10.1배 | 32 | 39% |
| MACD fast=15, slow=50, signal=15 |
32.4% | -47.5% | 0.92 | 0.68 | 9.1배 | 89 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=80 |
34.2% | -50.1% | 0.91 | 0.68 | 10.0배 | 42 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=2.8 |
29.1% | -38.5% | 0.89 | 0.76 | 7.4배 | 24 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=28 |
33.0% | -51.0% | 0.87 | 0.65 | 9.4배 | 41 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
28.8% | -40.2% | 0.84 | 0.72 | 7.3배 | 147 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=102 |
31.4% | -55.6% | 0.83 | 0.56 | 8.5배 | 15 | 75% |
| Supertrend period=11, mult=2.8 |
28.1% | -54.1% | 0.82 | 0.52 | 7.0배 | 48 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=0.03 |
26.4% | -47.0% | 0.79 | 0.56 | 6.3배 | 108 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=16 |
20.4% | -58.7% | 0.66 | 0.35 | 4.3배 | 102 | 55% |
| 매수후보유 | 54.7% | -55.2% | 1.10 | 0.99 | 30.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 50일 평균의 상단 밴드(변동성 1.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 50일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.