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Happiest Minds Technologies Ltd. 백테스트
Happiest Minds Technologies Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.1%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.1%, MDD -15.3%, Sharpe 1.13, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 22.2%, MDD -23.3%, 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.9%p 높고, MDD는 62.6%p 개선됐습니다(CAGR 19.1%, MDD -15.3%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=27 |
19.1% | -15.3% | 1.13 | 1.25 | 2.8배 | 4 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=15 |
21.6% | -16.8% | 1.13 | 1.29 | 3.2배 | 4 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
22.2% | -23.3% | 1.10 | 0.96 | 3.2배 | 6 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.22 |
16.9% | -21.2% | 1.03 | 0.80 | 2.5배 | 2 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=14, mult=1.5 |
21.4% | -26.1% | 0.97 | 0.82 | 3.1배 | 18 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=69 |
19.6% | -35.5% | 0.91 | 0.55 | 2.9배 | 17 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=47 |
17.4% | -43.1% | 0.82 | 0.40 | 2.6배 | 17 | 31% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
14.3% | -55.7% | 0.66 | 0.26 | 2.2배 | 17 | 36% |
| MACD fast=39, slow=64, signal=14 |
11.4% | -58.7% | 0.54 | 0.19 | 1.9배 | 37 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
8.6% | -58.0% | 0.44 | 0.15 | 1.6배 | 41 | 46% |
| 매수후보유 | 0.2% | -77.9% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.