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HFCL Limited 백테스트
HFCL Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.2%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.8%, MDD -70.4%, Sharpe 0.57, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -45.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=8, k=1.3 |
15.8% | -70.4% | 0.57 | 0.22 | 33.4배 | 614 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=37 |
10.2% | -45.9% | 0.54 | 0.22 | 10.4배 | 50 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=25, mult=4 |
9.5% | -62.1% | 0.53 | 0.15 | 8.9배 | 38 | 7% |
| MACD fast=7, slow=56, signal=9 |
14.1% | -85.5% | 0.52 | 0.16 | 23.4배 | 466 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=148 |
10.7% | -85.4% | 0.45 | 0.12 | 11.3배 | 51 | 43% |
| Supertrend period=5, mult=3.3 |
10.6% | -84.6% | 0.45 | 0.12 | 11.1배 | 128 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0.09 |
9.4% | -85.2% | 0.42 | 0.11 | 8.6배 | 141 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=27 |
7.2% | -71.4% | 0.37 | 0.10 | 5.3배 | 204 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
6.3% | -79.3% | 0.35 | 0.08 | 4.3배 | 724 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=69 |
2.9% | -91.3% | 0.31 | 0.03 | 2.0배 | 71 | 75% |
| 매수후보유 | 5.9% | -89.3% | 0.39 | 0.07 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 8일 평균의 상단 밴드(변동성 1.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 8일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.