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Hindustan Zinc Limited 백테스트
Hindustan Zinc Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 20.6%, MDD -34.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 26.3%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.4%, MDD -67.4%, Sharpe 0.33, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.3%, MDD -71.4%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.0%p 낮지만, MDD는 7.9%p 개선됐습니다(CAGR 20.6%, MDD -34.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
5.4% | -67.4% | 0.33 | 0.08 | 3.5배 | 48 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=196 |
4.9% | -48.4% | 0.31 | 0.10 | 3.1배 | 32 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=102 |
4.1% | -48.9% | 0.28 | 0.08 | 2.6배 | 40 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.12 |
3.5% | -52.7% | 0.26 | 0.07 | 2.3배 | 148 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=58 |
23.3% | -71.4% | 0.21 | 0.33 | 152.3배 | 67 | 84% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=15 |
19.1% | -79.3% | 0.21 | 0.24 | 65.4배 | 291 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
20.6% | -34.8% | 0.21 | 0.59 | 88.9배 | 60 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=1.7 |
14.9% | -78.7% | 0.20 | 0.19 | 27.9배 | 124 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.38 |
7.4% | -92.6% | 0.20 | 0.08 | 5.5배 | 699 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.1 |
1.5% | -52.9% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 44 | 10% |
| 매수후보유 | 26.3% | -75.2% | 0.22 | 0.35 | 271.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.