추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Housing & Urban Development Corp. Ltd. 백테스트
Housing & Urban Development Corp. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.8%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 19.3%, MDD -38.5%, Sharpe 0.74, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 42.2%p 개선됐습니다(CAGR 15.8%, MDD -28.2%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=0.11 |
19.3% | -38.5% | 0.74 | 0.50 | 5.1배 | 36 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.4 |
15.8% | -28.2% | 0.73 | 0.56 | 3.9배 | 8 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=65 |
16.7% | -35.5% | 0.71 | 0.47 | 4.1배 | 6 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=155 |
17.7% | -47.9% | 0.67 | 0.37 | 4.5배 | 15 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
14.8% | -32.8% | 0.66 | 0.45 | 3.5배 | 20 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=30 |
15.8% | -65.3% | 0.61 | 0.24 | 3.9배 | 58 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=13, mult=1.6 |
14.7% | -47.6% | 0.61 | 0.31 | 3.5배 | 50 | 36% |
| MACD fast=17, slow=62, signal=9 |
13.4% | -52.9% | 0.56 | 0.25 | 3.2배 | 112 | 49% |
| Supertrend period=21, mult=4.8 |
12.6% | -52.4% | 0.52 | 0.24 | 3.0배 | 28 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
4.5% | -65.1% | 0.30 | 0.07 | 1.5배 | 116 | 49% |
| 매수후보유 | 11.3% | -80.7% | 0.46 | 0.14 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 174일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 — 174일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.