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Vodafone Idea Ltd 백테스트
Vodafone Idea Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.4%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -56.8%, Sharpe 0.29, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.7%p 높고, MDD는 40.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -19.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=59 |
4.3% | -56.8% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 41 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=185 |
4.1% | -70.0% | 0.29 | 0.06 | 2.2배 | 47 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=28, mult=1.4 |
4.0% | -51.7% | 0.28 | 0.08 | 2.1배 | 115 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=31 |
1.8% | -19.8% | 0.25 | 0.09 | 1.4배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.5 |
1.8% | -84.2% | 0.22 | 0.02 | 1.4배 | 201 | 34% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=18 |
0.4% | -83.3% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 265 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
0.7% | -77.0% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 53 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.03 |
0.7% | -71.5% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 157 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=37 |
1.3% | -55.3% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 36 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-2.6% | -86.2% | 0.12 | -0.03 | 0.6배 | 231 | 46% |
| 매수후보유 | -6.4% | -97.6% | 0.17 | -0.07 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 59일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 59일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.