추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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IndiGrid Infrastructure Trust 백테스트
IndiGrid Infrastructure Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -18.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -13.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -16.8%, 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=216 |
6.7% | -13.5% | 0.72 | 0.50 | 1.8배 | 7 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=-0.13 |
6.9% | -16.8% | 0.65 | 0.41 | 1.9배 | 3 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=174 |
6.0% | -17.1% | 0.64 | 0.35 | 1.7배 | 7 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
1.7% | -8.3% | 0.50 | 0.21 | 1.2배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=74 |
4.1% | -17.8% | 0.50 | 0.23 | 1.4배 | 7 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=7, mult=3.9 |
2.2% | -12.1% | 0.39 | 0.18 | 1.2배 | 14 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.3 |
0.5% | -3.1% | 0.34 | 0.15 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
1.9% | -25.9% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 25 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
1.1% | -25.3% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 122 | 50% |
| MACD fast=12, slow=56, signal=14 |
0.6% | -23.5% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 106 | 48% |
| 매수후보유 | 6.0% | -18.2% | 0.56 | 0.33 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.