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Ingersoll-Rand (India) Limited 백테스트
Ingersoll-Rand (India) Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -56.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.9%, MDD -53.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=-0.11 |
11.9% | -53.7% | 0.51 | 0.22 | 15.1배 | 177 | 87% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=70 |
11.6% | -53.9% | 0.50 | 0.22 | 14.1배 | 61 | 88% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=9 |
9.3% | -74.7% | 0.45 | 0.12 | 8.5배 | 169 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=158 |
6.4% | -75.1% | 0.36 | 0.09 | 4.5배 | 45 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
6.2% | -46.8% | 0.36 | 0.13 | 4.2배 | 175 | 55% |
| Supertrend period=23, mult=3.4 |
5.8% | -70.8% | 0.34 | 0.08 | 3.9배 | 101 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=158 |
5.8% | -69.2% | 0.34 | 0.08 | 3.9배 | 83 | 62% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=16 |
4.3% | -52.3% | 0.29 | 0.08 | 2.7배 | 306 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=1 |
2.9% | -60.6% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 312 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=17, mult=0.6 |
0.7% | -67.4% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 332 | 45% |
| 매수후보유 | 13.8% | -56.5% | 0.54 | 0.25 | 22.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 37일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 37일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.