추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Inox Wind Ltd. 백테스트
Inox Wind Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.1%, MDD -19.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.0%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 25.3%, MDD -43.6%, Sharpe 0.84, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.3%p 높고, MDD는 52.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -19.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=180 |
25.3% | -43.6% | 0.84 | 0.58 | 12.8배 | 8 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=55 |
23.3% | -40.9% | 0.82 | 0.57 | 10.6배 | 6 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=216 |
22.8% | -46.9% | 0.79 | 0.49 | 10.2배 | 6 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.14 |
19.5% | -41.3% | 0.72 | 0.47 | 7.5배 | 28 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=16, mult=2.1 |
18.5% | -41.1% | 0.70 | 0.45 | 6.8배 | 24 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.1 |
12.3% | -49.3% | 0.54 | 0.25 | 3.7배 | 30 | 26% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=14 |
12.4% | -56.1% | 0.50 | 0.22 | 3.7배 | 154 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=35 |
4.1% | -19.1% | 0.47 | 0.21 | 1.6배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.14 |
8.9% | -71.5% | 0.41 | 0.12 | 2.6배 | 322 | 45% |
| Supertrend period=14, mult=3.6 |
7.7% | -80.4% | 0.39 | 0.10 | 2.3배 | 46 | 49% |
| 매수후보유 | -3.0% | -96.4% | 0.20 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 180일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 180일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.