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IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 백테스트
IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 19.6%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 17.8%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.1%, MDD -58.1%, Sharpe 0.83, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 15.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.6%, MDD -48.8%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=32, mult=1.4 |
26.1% | -58.1% | 0.83 | 0.45 | 38.4배 | 256 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.4 |
21.6% | -54.8% | 0.76 | 0.39 | 21.7배 | 162 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=5 |
19.6% | -48.8% | 0.76 | 0.40 | 16.6배 | 112 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=20, mult=1.8 |
17.7% | -49.8% | 0.74 | 0.35 | 12.9배 | 92 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=244 |
20.3% | -50.1% | 0.68 | 0.40 | 18.3배 | 19 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=133 |
18.8% | -53.1% | 0.66 | 0.35 | 15.1배 | 39 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.01 |
18.8% | -65.5% | 0.65 | 0.29 | 15.0배 | 139 | 49% |
| MACD fast=10, slow=49, signal=15 |
18.6% | -66.0% | 0.64 | 0.28 | 14.5배 | 208 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
16.1% | -58.4% | 0.63 | 0.28 | 10.5배 | 51 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
13.5% | -75.7% | 0.52 | 0.18 | 7.4배 | 276 | 49% |
| 매수후보유 | 17.8% | -74.0% | 0.58 | 0.24 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 32일·폭 1.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.