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IRB InvIT Fund 백테스트
IRB InvIT Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.6%, MDD -49.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.9%, MDD -9.1%, Sharpe 0.48, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=81 |
2.9% | -9.1% | 0.48 | 0.32 | 1.3배 | 11 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.03 |
2.4% | -8.6% | 0.43 | 0.28 | 1.2배 | 19 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.1 |
1.2% | -8.1% | 0.28 | 0.15 | 1.1배 | 5 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=80 |
0.9% | -8.8% | 0.18 | 0.10 | 1.1배 | 5 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=21, mult=3.2 |
0.4% | -6.3% | 0.17 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=38 |
0.1% | -0.5% | 0.16 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=18, slow=90, signal=20 |
-0.7% | -32.6% | -0.06 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=73 |
-4.3% | -49.2% | -0.14 | -0.09 | 0.7배 | 9 | 82% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
-5.5% | -48.5% | -0.23 | -0.11 | 0.6배 | 9 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-9.5% | -60.7% | -0.49 | -0.16 | 0.4배 | 63 | 71% |
| 매수후보유 | -4.6% | -49.7% | -0.15 | -0.09 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 81일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 81일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.