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Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. 백테스트
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 19.2%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 18.9%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.0%, MDD -34.2%, Sharpe 1.11, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 24.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.2%, MDD -33.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.5 |
30.0% | -34.2% | 1.11 | 0.88 | 6.1배 | 24 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=113 |
26.1% | -41.0% | 1.00 | 0.64 | 4.9배 | 10 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=21, mult=3.3 |
19.2% | -33.6% | 0.95 | 0.57 | 3.3배 | 12 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=37 |
18.7% | -37.4% | 0.92 | 0.50 | 3.3배 | 12 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=110 |
21.5% | -50.2% | 0.83 | 0.43 | 3.8배 | 16 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.11 |
19.8% | -46.0% | 0.83 | 0.43 | 3.5배 | 34 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=45 |
18.2% | -42.4% | 0.81 | 0.43 | 3.2배 | 4 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.7 |
16.0% | -33.5% | 0.79 | 0.48 | 2.8배 | 24 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
12.6% | -67.7% | 0.57 | 0.19 | 2.3배 | 84 | 47% |
| MACD fast=13, slow=29, signal=9 |
7.8% | -59.3% | 0.42 | 0.13 | 1.7배 | 114 | 50% |
| 매수후보유 | 18.9% | -59.1% | 0.66 | 0.32 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.