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ITI Limited 백테스트
ITI Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.7%, MDD -60.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 15.7%, MDD -77.4%, Sharpe 0.54, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 8.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -60.8%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=26, slow=45, signal=25 |
15.7% | -77.4% | 0.54 | 0.20 | 34.5배 | 186 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=170 |
11.1% | -66.9% | 0.46 | 0.17 | 12.9배 | 82 | 48% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
10.0% | -65.3% | 0.43 | 0.15 | 10.1배 | 70 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=20 |
9.8% | -65.3% | 0.43 | 0.15 | 9.6배 | 64 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0.05 |
9.7% | -60.8% | 0.43 | 0.16 | 9.5배 | 174 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=96 |
9.6% | -63.6% | 0.42 | 0.15 | 9.2배 | 48 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=32 |
5.3% | -45.5% | 0.37 | 0.12 | 3.5배 | 14 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=0.6 |
4.3% | -77.0% | 0.31 | 0.06 | 2.8배 | 380 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=20, mult=3.8 |
3.8% | -58.2% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 44 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-3.5% | -87.6% | 0.12 | -0.04 | 0.4배 | 468 | 49% |
| 매수후보유 | 8.1% | -85.5% | 0.42 | 0.10 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(26·45일)이 신호선(25일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.