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JK Tyre & Industries Limited 백테스트
JK Tyre & Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 25.3%, MDD -44.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 19.4%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 36.3%, MDD -44.2%, Sharpe 1.02, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.8%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 25.3%, MDD -44.2%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=17 |
36.3% | -44.2% | 1.02 | 0.82 | 939.6배 | 128 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.7 |
27.9% | -50.1% | 0.98 | 0.56 | 230.1배 | 244 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=16 |
29.9% | -48.9% | 0.95 | 0.61 | 327.7배 | 324 | 51% |
| Supertrend period=5, mult=2.7 |
29.4% | -49.8% | 0.90 | 0.59 | 297.6배 | 123 | 55% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=14 |
25.5% | -47.3% | 0.86 | 0.54 | 152.1배 | 232 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=12, mult=1.1 |
25.3% | -44.2% | 0.85 | 0.57 | 145.8배 | 152 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=20 |
25.4% | -62.4% | 0.82 | 0.41 | 150.5배 | 192 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.05 |
19.6% | -52.4% | 0.72 | 0.37 | 52.7배 | 302 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
18.3% | -65.6% | 0.66 | 0.28 | 41.0배 | 360 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=35 |
14.5% | -51.4% | 0.65 | 0.28 | 19.8배 | 240 | 26% |
| 매수후보유 | 19.4% | -83.8% | 0.62 | 0.23 | 51.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 17일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.