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JSW Energy Limited 백테스트
JSW Energy Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.8%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.5%, MDD -16.0%, Sharpe 0.80, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 18.1%, MDD -47.1%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 58.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -29.6%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=45 |
6.5% | -16.0% | 0.80 | 0.41 | 2.8배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=92 |
18.1% | -47.1% | 0.71 | 0.39 | 15.8배 | 43 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=3.5 |
9.8% | -29.6% | 0.65 | 0.33 | 4.7배 | 12 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=76 |
15.4% | -63.6% | 0.62 | 0.24 | 10.7배 | 21 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=46 |
12.3% | -64.1% | 0.54 | 0.19 | 6.8배 | 55 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=18, mult=4 |
8.9% | -44.5% | 0.52 | 0.20 | 4.1배 | 24 | 19% |
| Supertrend period=13, mult=4.1 |
11.2% | -61.9% | 0.50 | 0.18 | 5.8배 | 52 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0.09 |
9.9% | -56.0% | 0.49 | 0.18 | 4.8배 | 162 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
2.8% | -78.5% | 0.24 | 0.04 | 1.6배 | 138 | 53% |
| MACD fast=17, slow=72, signal=17 |
2.7% | -62.7% | 0.24 | 0.04 | 1.6배 | 162 | 48% |
| 매수후보유 | 10.8% | -74.1% | 0.46 | 0.15 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 45 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 45) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.