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JSW Steel Limited 백테스트
JSW Steel Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 27.1%, MDD -47.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 23.0%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.1%, MDD -47.8%, Sharpe 0.94, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.1%, MDD -47.8%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
27.1% | -47.8% | 0.94 | 0.57 | 266.0배 | 67 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=157 |
20.0% | -51.6% | 0.75 | 0.39 | 70.8배 | 43 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=11, mult=1.2 |
18.0% | -48.2% | 0.75 | 0.37 | 47.2배 | 219 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=37, exitN=42 |
20.4% | -63.7% | 0.71 | 0.32 | 76.1배 | 57 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=64 |
17.6% | -54.1% | 0.67 | 0.33 | 43.7배 | 95 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
17.7% | -53.5% | 0.67 | 0.33 | 44.5배 | 339 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.1 |
15.2% | -51.4% | 0.64 | 0.30 | 27.0배 | 253 | 46% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=12 |
15.9% | -55.4% | 0.64 | 0.29 | 31.3배 | 299 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.02 |
15.4% | -63.6% | 0.62 | 0.24 | 28.1배 | 231 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=20 |
11.8% | -59.5% | 0.57 | 0.20 | 13.4배 | 217 | 33% |
| 매수후보유 | 23.0% | -87.8% | 0.69 | 0.26 | 125.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.