추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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L&T Technology Services Ltd. 백테스트
L&T Technology Services Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 15.4%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -50.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.4%, MDD -27.7%, Sharpe 0.74, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -27.7%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=15 |
15.4% | -27.7% | 0.74 | 0.55 | 4.1배 | 48 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.1 |
14.2% | -43.3% | 0.67 | 0.33 | 3.7배 | 50 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=32 |
12.0% | -37.1% | 0.62 | 0.33 | 3.1배 | 16 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=110 |
14.2% | -48.9% | 0.61 | 0.29 | 3.7배 | 26 | 54% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
13.0% | -46.9% | 0.60 | 0.28 | 3.3배 | 24 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=159 |
10.8% | -46.9% | 0.51 | 0.23 | 2.7배 | 30 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.3 |
7.5% | -44.2% | 0.46 | 0.17 | 2.0배 | 46 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=29, mult=3.4 |
3.4% | -14.1% | 0.39 | 0.24 | 1.4배 | 8 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.06 |
2.3% | -47.6% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 161 | 54% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=17 |
1.9% | -50.2% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 105 | 53% |
| 매수후보유 | 15.3% | -50.0% | 0.58 | 0.31 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.