추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Lupin Limited 백테스트
Lupin Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.7%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.7%, MDD -66.9%, Sharpe 0.78, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 23.3%, MDD -59.9%, 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
17.7% | -66.9% | 0.78 | 0.26 | 57.5배 | 61 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=27, mult=3.8 |
10.0% | -26.6% | 0.71 | 0.37 | 10.6배 | 36 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=202 |
23.3% | -59.9% | 0.68 | 0.39 | 182.7배 | 19 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=190 |
18.7% | -59.9% | 0.64 | 0.31 | 71.3배 | 31 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=70 |
18.4% | -69.6% | 0.63 | 0.26 | 66.6배 | 43 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.6 |
9.8% | -43.2% | 0.63 | 0.23 | 10.4배 | 116 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=34 |
8.3% | -31.1% | 0.62 | 0.27 | 7.3배 | 68 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.07 |
15.4% | -62.2% | 0.56 | 0.25 | 35.1배 | 155 | 74% |
| MACD fast=24, slow=50, signal=21 |
13.9% | -76.1% | 0.55 | 0.18 | 25.4배 | 226 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
9.1% | -74.4% | 0.41 | 0.12 | 8.7배 | 215 | 54% |
| 매수후보유 | 25.7% | -74.0% | 0.70 | 0.35 | 298.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.