추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Madhya Bharat Agro Products Ltd. 백테스트
Madhya Bharat Agro Products Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 60.8%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 29.5%, MDD -45.8%, Sharpe 0.95, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=14 |
29.5% | -45.8% | 0.95 | 0.64 | 13.4배 | 31 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=76 |
17.6% | -93.2% | 0.81 | 0.19 | 5.1배 | 7 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=123 |
16.6% | -93.7% | 0.79 | 0.18 | 4.7배 | 9 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=172 |
15.7% | -93.9% | 0.77 | 0.17 | 4.3배 | 15 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=180, threshold=0.09 |
15.3% | -93.2% | 0.77 | 0.16 | 4.2배 | 33 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.8 |
8.2% | -93.4% | 0.65 | 0.09 | 2.2배 | 21 | 35% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
0.5% | -97.1% | 0.47 | 0.01 | 1.1배 | 41 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=24, mult=1.3 |
25.1% | -90.6% | 0.38 | 0.28 | 9.5배 | 69 | 51% |
| MACD fast=16, slow=38, signal=21 |
15.9% | -90.5% | 0.36 | 0.18 | 4.4배 | 110 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
10.3% | -91.3% | 0.34 | 0.11 | 2.7배 | 79 | 50% |
| 매수후보유 | 60.8% | -90.7% | 0.49 | 0.67 | 117.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.