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Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. 백테스트
Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.4%, MDD -32.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -84.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -32.6%, Sharpe 0.46, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -64.6%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 52.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -32.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.5 |
7.4% | -32.6% | 0.46 | 0.23 | 8.8배 | 46 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=80 |
10.5% | -64.6% | 0.45 | 0.16 | 21.0배 | 99 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=133 |
10.4% | -58.2% | 0.45 | 0.18 | 20.6배 | 56 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.17 |
9.3% | -67.1% | 0.43 | 0.14 | 15.3배 | 176 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=10, mult=3.9 |
8.1% | -48.8% | 0.43 | 0.17 | 10.9배 | 44 | 14% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
8.6% | -67.9% | 0.41 | 0.13 | 12.6배 | 72 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
7.3% | -42.8% | 0.40 | 0.17 | 8.6배 | 46 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=70 |
7.9% | -79.7% | 0.39 | 0.10 | 10.1배 | 65 | 62% |
| MACD fast=16, slow=48, signal=48 |
7.8% | -77.6% | 0.39 | 0.10 | 10.1배 | 223 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
3.2% | -89.1% | 0.26 | 0.04 | 2.6배 | 365 | 44% |
| 매수후보유 | 5.9% | -84.9% | 0.36 | 0.07 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.