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NHPC Limited 백테스트
NHPC Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.6%, MDD -43.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.6%, MDD -43.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -43.0%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=173 |
5.6% | -43.0% | 0.36 | 0.13 | 2.5배 | 18 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=219 |
5.4% | -48.2% | 0.35 | 0.11 | 2.4배 | 46 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=55 |
5.3% | -51.5% | 0.35 | 0.10 | 2.4배 | 22 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
2.7% | -41.7% | 0.26 | 0.06 | 1.6배 | 30 | 16% |
| MACD fast=14, slow=36, signal=11 |
1.9% | -50.6% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 250 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.04 |
0.7% | -61.3% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 167 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.8 |
0.8% | -37.6% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 64 | 32% |
| Supertrend period=18, mult=3.7 |
-0.3% | -60.1% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 69 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-1.6% | -70.5% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 123 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=1.4 |
-2.4% | -56.9% | -0.02 | -0.04 | 0.7배 | 106 | 37% |
| 매수후보유 | 4.6% | -59.3% | 0.30 | 0.08 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 173일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 173일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.