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NTPC Limited 백테스트
NTPC Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -67.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -42.7%, Sharpe 0.49, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -42.7%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=261 |
8.3% | -42.7% | 0.49 | 0.19 | 5.7배 | 15 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=194 |
5.8% | -69.1% | 0.37 | 0.08 | 3.4배 | 26 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=40 |
0.9% | -6.4% | 0.33 | 0.14 | 1.2배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=0.1 |
4.0% | -52.5% | 0.30 | 0.08 | 2.4배 | 142 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
1.0% | -11.1% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 12 | 1% |
| Supertrend period=21, mult=2.3 |
2.5% | -54.3% | 0.23 | 0.05 | 1.7배 | 170 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=75 |
2.5% | -79.7% | 0.23 | 0.03 | 1.7배 | 24 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=13, mult=3.9 |
0.6% | -9.8% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 2% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=18 |
0.2% | -69.7% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 219 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.2% | -71.3% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 284 | 50% |
| 매수후보유 | 8.1% | -67.8% | 0.42 | 0.12 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 261일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 261일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.