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Nuvoco Vistas Corporation Limited 백테스트
Nuvoco Vistas Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -13.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -9.8%, MDD -53.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -13.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.1%p 높고, MDD는 39.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -13.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=37 |
3.3% | -13.5% | 0.38 | 0.24 | 1.2배 | 6 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=71 |
3.1% | -22.3% | 0.26 | 0.14 | 1.2배 | 15 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=64 |
2.9% | -40.5% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 9 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=15, mult=3 |
1.9% | -17.7% | 0.22 | 0.10 | 1.1배 | 6 | 9% |
| Supertrend period=4, mult=4.4 |
1.1% | -39.3% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 11 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.1 |
1.2% | -22.4% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.12 |
1.2% | -21.0% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 36 | 13% |
| MACD fast=7, slow=56, signal=14 |
-2.7% | -48.7% | -0.01 | -0.05 | 0.9배 | 72 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=48 |
-8.0% | -53.9% | -0.37 | -0.15 | 0.7배 | 23 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.22 |
-10.2% | -52.9% | -0.37 | -0.19 | 0.6배 | 135 | 48% |
| 매수후보유 | -9.8% | -53.3% | -0.17 | -0.18 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.