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Paisalo Digital Ltd. 백테스트
Paisalo Digital Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 37.8%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 22.0%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 37.8%, MDD -48.6%, Sharpe 1.10, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 15.7%p 높고, MDD는 31.3%p 개선됐습니다(CAGR 37.8%, MDD -48.6%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=1.5 |
37.8% | -48.6% | 1.10 | 0.78 | 241.3배 | 198 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.2 |
24.3% | -70.3% | 0.84 | 0.35 | 41.3배 | 67 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=2.5 |
23.1% | -68.4% | 0.84 | 0.34 | 35.1배 | 47 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.13 |
24.1% | -63.8% | 0.83 | 0.38 | 40.3배 | 133 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=33 |
24.2% | -70.1% | 0.79 | 0.35 | 41.0배 | 33 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
24.4% | -67.5% | 0.78 | 0.36 | 42.0배 | 202 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=63 |
24.9% | -68.8% | 0.78 | 0.36 | 44.9배 | 75 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=59 |
21.7% | -76.1% | 0.71 | 0.28 | 28.7배 | 49 | 57% |
| MACD fast=6, slow=22, signal=7 |
21.7% | -75.6% | 0.71 | 0.29 | 28.9배 | 452 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=22 |
19.1% | -53.3% | 0.70 | 0.36 | 19.9배 | 83 | 43% |
| 매수후보유 | 22.0% | -79.9% | 0.64 | 0.28 | 30.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 1.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.