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PCBL Chemical Limited 백테스트
PCBL Chemical Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.0%, MDD -52.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 22.3%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 25.0%, MDD -52.0%, Sharpe 0.94, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 33.1%, MDD -91.9%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 45.4%p 개선됐습니다(CAGR 25.0%, MDD -52.0%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=22 |
25.0% | -52.0% | 0.94 | 0.48 | 225.5배 | 50 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=11, mult=3.9 |
15.1% | -92.7% | 0.73 | 0.16 | 30.6배 | 28 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=72 |
15.7% | -96.1% | 0.66 | 0.16 | 34.3배 | 29 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
14.0% | -93.9% | 0.66 | 0.15 | 24.2배 | 70 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=45 |
7.5% | -94.0% | 0.48 | 0.08 | 5.8배 | 147 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.13 |
5.1% | -93.6% | 0.44 | 0.06 | 3.4배 | 342 | 29% |
| Supertrend period=25, mult=3.7 |
33.1% | -91.9% | 0.37 | 0.36 | 1034.5배 | 89 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=34 |
33.1% | -92.6% | 0.37 | 0.36 | 1024.3배 | 163 | 52% |
| MACD fast=9, slow=55, signal=14 |
20.5% | -96.6% | 0.32 | 0.21 | 92.7배 | 339 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
16.1% | -95.6% | 0.30 | 0.17 | 37.4배 | 465 | 52% |
| 매수후보유 | 22.3% | -97.4% | 0.35 | 0.23 | 133.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.