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PCBL Chemical Limited 백테스트
PCBL Chemical Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 24.5%, MDD -54.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 22.3%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.5%, MDD -54.4%, Sharpe 0.93, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 34.8%, MDD -92.9%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 24.5%, MDD -54.4%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
24.5% | -54.4% | 0.93 | 0.45 | 196.9배 | 50 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=9, mult=3.9 |
16.9% | -93.0% | 0.77 | 0.18 | 43.1배 | 26 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=24 |
15.5% | -95.1% | 0.68 | 0.16 | 32.1배 | 59 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.7 |
8.6% | -93.8% | 0.53 | 0.09 | 7.4배 | 93 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.08 |
7.2% | -95.2% | 0.49 | 0.08 | 5.3배 | 339 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=32 |
34.8% | -92.9% | 0.38 | 0.37 | 1334.0배 | 199 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=153 |
32.5% | -91.7% | 0.37 | 0.35 | 871.6배 | 63 | 54% |
| Supertrend period=23, mult=3.7 |
31.6% | -93.7% | 0.37 | 0.34 | 739.4배 | 91 | 55% |
| MACD fast=12, slow=52, signal=10 |
19.3% | -96.5% | 0.31 | 0.20 | 69.8배 | 353 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
16.7% | -95.6% | 0.30 | 0.17 | 40.9배 | 461 | 52% |
| 매수후보유 | 22.3% | -97.4% | 0.35 | 0.23 | 127.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.