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PFIZER LIMITED 백테스트
PFIZER LIMITED의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.6%, MDD -37.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -62.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.3%, MDD -40.3%, Sharpe 0.71, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -37.6%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=50 |
14.3% | -40.3% | 0.71 | 0.35 | 24.9배 | 39 | 65% |
| Supertrend period=10, mult=3.7 |
10.6% | -37.6% | 0.59 | 0.28 | 11.3배 | 73 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=46 |
9.6% | -44.2% | 0.54 | 0.22 | 9.2배 | 105 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=217 |
9.4% | -41.2% | 0.53 | 0.23 | 8.8배 | 42 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.6 |
7.2% | -47.5% | 0.48 | 0.15 | 5.4배 | 209 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
6.1% | -44.5% | 0.40 | 0.14 | 4.1배 | 185 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.04 |
6.6% | -61.7% | 0.39 | 0.11 | 4.6배 | 197 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=33, mult=1.2 |
5.4% | -33.3% | 0.38 | 0.16 | 3.5배 | 153 | 40% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=19 |
4.3% | -47.9% | 0.32 | 0.09 | 2.8배 | 255 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=14 |
2.2% | -55.3% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 264 | 55% |
| 매수후보유 | 10.3% | -62.8% | 0.50 | 0.16 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 29일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.