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PFIZER LIMITED 백테스트
PFIZER LIMITED의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.3%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -62.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.4%, MDD -38.5%, Sharpe 0.69, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 24.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -38.2%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=37 |
13.4% | -38.5% | 0.69 | 0.35 | 20.9배 | 48 | 61% |
| Supertrend period=10, mult=3.7 |
10.3% | -38.2% | 0.58 | 0.27 | 10.7배 | 74 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=45 |
9.1% | -46.7% | 0.52 | 0.20 | 8.3배 | 110 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=113 |
8.5% | -47.3% | 0.49 | 0.18 | 7.2배 | 88 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.9 |
7.2% | -49.2% | 0.48 | 0.15 | 5.4배 | 188 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=20, mult=1.1 |
7.5% | -33.1% | 0.47 | 0.23 | 5.7배 | 150 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0 |
7.0% | -45.1% | 0.42 | 0.15 | 5.1배 | 154 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
6.0% | -44.5% | 0.39 | 0.13 | 4.1배 | 186 | 53% |
| MACD fast=14, slow=24, signal=13 |
4.7% | -49.5% | 0.33 | 0.09 | 3.0배 | 358 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=10 |
2.9% | -62.6% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 332 | 61% |
| 매수후보유 | 9.2% | -62.8% | 0.46 | 0.15 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 26일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.