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PG Electroplast Limited 백테스트
PG Electroplast Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 28.2%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 19.9%, MDD -94.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 44.9%, MDD -57.8%, Sharpe 1.05, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.0%p 높고, MDD는 36.8%p 개선됐습니다(CAGR 28.2%, MDD -55.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=2, slow=83 |
44.9% | -57.8% | 1.05 | 0.78 | 245.0배 | 99 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=24, mult=0.6 |
40.7% | -59.0% | 1.00 | 0.69 | 158.2배 | 141 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=83 |
42.0% | -61.2% | 1.00 | 0.69 | 181.5배 | 57 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.06 |
43.1% | -60.9% | 0.99 | 0.71 | 205.0배 | 101 | 60% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
40.0% | -61.3% | 0.96 | 0.65 | 148.0배 | 33 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.4 |
34.7% | -67.4% | 0.94 | 0.52 | 83.5배 | 115 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=28 |
29.2% | -55.4% | 0.87 | 0.53 | 44.7배 | 31 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=16 |
28.2% | -55.0% | 0.79 | 0.51 | 40.2배 | 159 | 50% |
| MACD fast=9, slow=31, signal=10 |
26.1% | -86.7% | 0.74 | 0.30 | 31.1배 | 264 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.16 |
18.8% | -89.7% | 0.61 | 0.21 | 12.9배 | 463 | 50% |
| 매수후보유 | 19.9% | -94.6% | 0.60 | 0.21 | 14.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 2일 지수이동평균이 83일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 2일선이 83일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.