추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd. 백테스트
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.3%, MDD -28.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -54.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.3%, MDD -28.7%, Sharpe 0.82, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -28.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=65 |
13.3% | -28.7% | 0.82 | 0.46 | 19.8배 | 20 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=101, k=2.6 |
11.6% | -32.8% | 0.80 | 0.35 | 13.9배 | 28 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=124 |
12.8% | -41.5% | 0.74 | 0.31 | 17.7배 | 44 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=181 |
12.2% | -49.4% | 0.69 | 0.25 | 15.8배 | 30 | 63% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
11.6% | -38.2% | 0.68 | 0.30 | 13.9배 | 30 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=0.07 |
10.4% | -44.5% | 0.66 | 0.23 | 10.8배 | 114 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=70, threshold=7 |
10.4% | -46.2% | 0.60 | 0.23 | 10.7배 | 116 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=13, mult=1.5 |
8.4% | -37.0% | 0.58 | 0.23 | 6.9배 | 92 | 43% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=16 |
3.1% | -57.1% | 0.27 | 0.05 | 2.1배 | 247 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.1% | -61.7% | 0.26 | 0.05 | 2.1배 | 174 | 52% |
| 매수후보유 | 13.3% | -54.0% | 0.65 | 0.25 | 20.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 91일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.