추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Procter & Gamble Health Ltd. 백테스트
Procter & Gamble Health Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.1%, MDD -42.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -56.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -42.9%, Sharpe 0.62, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.1%, MDD -42.9%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=184 |
13.1% | -42.9% | 0.62 | 0.31 | 19.9배 | 31 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=15 |
10.8% | -43.9% | 0.56 | 0.24 | 11.9배 | 71 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=76, slow=104 |
11.4% | -47.4% | 0.55 | 0.24 | 13.7배 | 29 | 57% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
10.7% | -46.2% | 0.53 | 0.23 | 11.8배 | 50 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.01 |
10.0% | -56.7% | 0.51 | 0.18 | 10.1배 | 169 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=78 |
9.8% | -56.0% | 0.50 | 0.18 | 9.7배 | 27 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=12, mult=3.5 |
7.4% | -43.4% | 0.46 | 0.17 | 5.6배 | 40 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.2 |
3.2% | -57.2% | 0.25 | 0.06 | 2.1배 | 150 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
1.1% | -72.9% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 193 | 50% |
| MACD fast=12, slow=18, signal=17 |
0.6% | -73.7% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 379 | 49% |
| 매수후보유 | 12.7% | -56.3% | 0.55 | 0.23 | 18.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 184일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 184일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.