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Pidilite Industries Limited 백테스트
Pidilite Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 30.5%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 25.7%, MDD -75.2%, Sharpe 0.52, 시장 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=223 |
25.7% | -75.2% | 0.52 | 0.34 | 247.8배 | 21 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=257 |
23.9% | -75.2% | 0.50 | 0.32 | 174.9배 | 27 | 78% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=21, threshold=-0.15 |
21.8% | -81.6% | 0.49 | 0.27 | 114.5배 | 69 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=50 |
22.8% | -75.2% | 0.48 | 0.30 | 140.3배 | 37 | 74% |
| Supertrend period=4, mult=4.3 |
19.8% | -75.2% | 0.46 | 0.26 | 77.4배 | 61 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=18, mult=2.3 |
14.1% | -75.2% | 0.39 | 0.19 | 24.1배 | 75 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.4 |
13.1% | -75.9% | 0.36 | 0.17 | 19.3배 | 213 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=35 |
1.0% | -13.4% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 6 | 1% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=18 |
0.3% | -89.0% | 0.22 | 0.00 | 1.1배 | 284 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.44 |
-7.8% | -89.3% | 0.09 | -0.09 | 0.1배 | 329 | 58% |
| 매수후보유 | 30.5% | -75.2% | 0.57 | 0.41 | 609.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 223일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 223일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.