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Radico Khaitan Limited 백테스트
Radico Khaitan Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.4%, MDD -39.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.4%, MDD -39.2%, Sharpe 0.89, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.0%, MDD -85.5%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 23.4%, MDD -39.2%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
23.4% | -39.2% | 0.89 | 0.60 | 129.5배 | 105 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=85 |
24.0% | -85.5% | 0.80 | 0.28 | 145.1배 | 33 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=89 |
22.2% | -47.1% | 0.77 | 0.47 | 102.2배 | 69 | 62% |
| Supertrend period=5, mult=4.4 |
20.7% | -86.7% | 0.75 | 0.24 | 76.7배 | 49 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=22, mult=2.5 |
14.7% | -51.1% | 0.73 | 0.29 | 23.8배 | 77 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3 |
14.5% | -51.2% | 0.72 | 0.28 | 22.9배 | 71 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=117 |
18.3% | -86.4% | 0.71 | 0.21 | 48.4배 | 45 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=33, threshold=-0.01 |
13.6% | -89.5% | 0.60 | 0.15 | 19.3배 | 385 | 60% |
| MACD fast=17, slow=73, signal=21 |
11.4% | -87.8% | 0.55 | 0.13 | 12.0배 | 213 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
6.0% | -88.3% | 0.40 | 0.07 | 3.9배 | 179 | 54% |
| 매수후보유 | 22.8% | -92.6% | 0.74 | 0.25 | 116.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.