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Ramco Cements Limited 백테스트
Ramco Cements Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.6%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -76.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.6%, MDD -43.2%, Sharpe 0.79, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 18.6%, MDD -43.2%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
18.6% | -43.2% | 0.79 | 0.43 | 60.9배 | 46 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=219 |
16.3% | -44.9% | 0.70 | 0.36 | 38.1배 | 40 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=74 |
16.2% | -44.9% | 0.69 | 0.36 | 36.9배 | 40 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=79 |
16.1% | -46.9% | 0.68 | 0.34 | 36.2배 | 32 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.01 |
15.0% | -52.6% | 0.66 | 0.29 | 29.0배 | 191 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=9, mult=1.3 |
12.1% | -47.1% | 0.60 | 0.26 | 15.6배 | 124 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1 |
11.7% | -44.6% | 0.59 | 0.26 | 14.3배 | 258 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=7 |
12.5% | -40.9% | 0.59 | 0.31 | 17.1배 | 313 | 59% |
| MACD fast=10, slow=57, signal=23 |
8.8% | -48.4% | 0.47 | 0.18 | 7.7배 | 291 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
6.6% | -59.1% | 0.38 | 0.11 | 4.6배 | 426 | 53% |
| 매수후보유 | 16.8% | -76.1% | 0.63 | 0.22 | 41.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.