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SBI Cards & Payment Services Ltd 백테스트
SBI Cards & Payment Services Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 2.4%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -50.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.4%, MDD -33.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 9.4%p 높고, MDD는 16.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -14.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.4 |
8.4% | -33.6% | 0.52 | 0.25 | 1.7배 | 27 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=22, mult=1.5 |
6.2% | -19.4% | 0.48 | 0.32 | 1.5배 | 42 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=23 |
6.1% | -27.4% | 0.41 | 0.22 | 1.5배 | 35 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.4 |
5.6% | -24.9% | 0.41 | 0.22 | 1.4배 | 34 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=67 |
5.1% | -38.5% | 0.34 | 0.13 | 1.4배 | 15 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.14 |
2.4% | -14.2% | 0.32 | 0.17 | 1.2배 | 40 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=167 |
1.5% | -32.1% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 16 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=33 |
0.3% | -22.8% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 40 | 16% |
| MACD fast=16, slow=27, signal=17 |
-3.0% | -48.8% | -0.06 | -0.06 | 0.8배 | 82 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.3% | -45.4% | -0.14 | -0.09 | 0.8배 | 58 | 46% |
| 매수후보유 | -0.9% | -50.2% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.