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Schaeffler India Ltd 백테스트
Schaeffler India Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 27.2%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.9%, MDD -55.9%, Sharpe 0.66, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 23.5%, MDD -80.0%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
12.9% | -55.9% | 0.66 | 0.23 | 18.4배 | 112 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=59 |
9.1% | -81.3% | 0.51 | 0.11 | 8.2배 | 135 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=204 |
23.5% | -80.0% | 0.44 | 0.29 | 161.2배 | 31 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.04 |
22.7% | -80.0% | 0.43 | 0.28 | 139.1배 | 189 | 72% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
20.9% | -82.0% | 0.41 | 0.25 | 96.4배 | 41 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=42 |
20.8% | -80.0% | 0.41 | 0.26 | 94.5배 | 51 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=21, mult=1.1 |
18.0% | -81.6% | 0.38 | 0.22 | 53.8배 | 136 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.5 |
17.2% | -81.1% | 0.37 | 0.21 | 45.6배 | 110 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
1.9% | -86.0% | 0.28 | 0.02 | 1.6배 | 207 | 54% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=15 |
5.8% | -85.6% | 0.25 | 0.07 | 3.9배 | 292 | 50% |
| 매수후보유 | 27.2% | -80.7% | 0.48 | 0.34 | 328.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.