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Schneider Electric Infrastructure Limited 백테스트
Schneider Electric Infrastructure Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.0%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.1%, MDD -25.4%, Sharpe 0.81, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -70.9%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=26 |
12.1% | -25.4% | 0.81 | 0.48 | 5.2배 | 4 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=206 |
15.2% | -70.9% | 0.59 | 0.21 | 7.6배 | 27 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=71 |
13.7% | -78.1% | 0.55 | 0.18 | 6.3배 | 41 | 53% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
13.8% | -78.1% | 0.54 | 0.18 | 6.4배 | 31 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=90 |
11.3% | -73.2% | 0.49 | 0.15 | 4.6배 | 15 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.09 |
11.0% | -75.5% | 0.49 | 0.15 | 4.5배 | 109 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=14, mult=2.4 |
8.4% | -71.4% | 0.47 | 0.12 | 3.2배 | 50 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.9 |
7.3% | -72.7% | 0.42 | 0.10 | 2.8배 | 44 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
5.5% | -69.6% | 0.33 | 0.08 | 2.2배 | 194 | 49% |
| MACD fast=12, slow=65, signal=16 |
1.3% | -75.7% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 184 | 48% |
| 매수후보유 | 24.0% | -73.4% | 0.70 | 0.33 | 21.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 60일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.