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SBI Gold ETF 백테스트
SBI Gold ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -18.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -13.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -18.1%, Sharpe 0.81, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 81.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -18.1%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=20 |
7.9% | -18.1% | 0.81 | 0.44 | 3.7배 | 14 | 32% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=16 |
5.5% | -22.0% | 0.53 | 0.25 | 2.5배 | 217 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.16 |
4.0% | -24.8% | 0.44 | 0.16 | 2.0배 | 62 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=90 |
-17.6% | -99.0% | 0.09 | -0.18 | 0.0배 | 19 | 57% |
| Supertrend period=5, mult=2.4 |
-17.5% | -99.1% | 0.09 | -0.18 | 0.0배 | 122 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.7 |
-17.9% | -99.0% | 0.08 | -0.18 | 0.0배 | 56 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=55 |
-18.2% | -99.0% | 0.07 | -0.18 | 0.0배 | 98 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=2.6 |
-20.1% | -99.2% | -0.03 | -0.20 | 0.0배 | 54 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=198 |
-36.3% | -100.0% | -0.07 | -0.36 | 0.0배 | 15 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-21.1% | -99.2% | -0.08 | -0.21 | 0.0배 | 206 | 54% |
| 매수후보유 | -13.5% | -100.0% | 0.24 | -0.14 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 57일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.